Fear and greed index акций

Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500). Статистика за 100 лет.

S&P 500 (рус. Эс энд Пи 500) — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ей же составляется. Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская Фондовая Биржа и NASDAQ. Вот некоторые из них: — Microsoft — Apple — Amazon — Facebook — Berkshire Hathaway — Procter & Gamble — Visa Inc. — Mastercard — Coca-Cola — PepsiCo — Bank of America — Walt Disney — McDonald’s — Starbucks — Boeing Давайте посмотрим, сколько в среднем зарабатывают активные инвесторы и сколько зарабатывает рынок, в частности индекс S&P500. По статистике, средне-активный американский инвестор зарабатывает на акциях 2-3-4% в год, в зависимости от взятого временного промежутка, тогда как индекс S&P500 зарабатывает более 10% в долларах в год, в течение последних уже почти 100 лет. Причины просты: инвесторы пытаются “перехитрить” рынок, в итоге, чаще совершают (плохие) сделки. Но это про любителей (таких как мы с вами, кстати говоря) 🙂 Давайте посмотрим на результаты «профессионалов» 🙂 Ежегодно S&P Dow Jones Indices проводит исследование результатов активного и пассивного инвестирования (подобных исследований море на самом деле). В 2019 году они обнаружили, что по прошествии 10 лет, 85% фондов с большой капитализацией отставали от S&P500, а по прошествии 15 лет почти 92% отстали от индекса S&P500. От 8 до 15% профессиональных управляющих фондами не могут обыграть S&P500. Причины просты: человеческий фактор, много лишних покупок и продаж, комиссии и т. д. Ещё статистика…

Среднегодовая доходность с 1923 года (год основания S&P) по 2016 год составляет 12,25%. Но, это слишком длинный промежуток. Давайте посмотрим что-то поближе. С 1992 по 2016 год средняя доходность S&P500 составила 10,72%. С 1987 по 2016 год она составляла 11,66%. При этом, в 2015 году годовая доходность составила 1,31%, в 2014 году — 13,81%, а в 2013 году — 32,43%. Как видно, в один год индекс падает, в другой — бешено растёт.

По той же американской статистике, во время рецессий рынок в среднем падает на 33%, после чего, в среднем, восстанавливается на 62%. Так происходит последние почти 100 лет! Как вёл себя индекс S&P500 в кризисные времена — см. здесь.

Также, исторически, сразу после глубокого падения всегда следут резкий скачок рынка вверх. Возьмем для примера период последних 9 падений рынка, начиная с 1950-х годов. Статистически, в первый год после рецессии рынок востанавливался на 36%, во второй рос еще на 12% и так далее. А вот статистика за последние 30 лет. В попытках заработать (жадность), не упустить выгоду и сократить убытки (страх), инвесторы часто совершают ненужные покупки и продажи ценных бумаг, что в среднем, по статистике за 30 лет, выливается вот в такое…

))) Инвесторы, на любых промежутках времени, значительно проигрывают индексу! В 1.5-2.5 раза! Значит ли это, что не нужно инвестировать в акции и другие ценные бумаги самостоятельно и нужно инвестировать только в индексы? Конечно нет. Это лишь может значит, что если вы не гениальный трейдер, то достаточно большУю часть (например, 50-70%) своих инвестиций можно доверить индексу, который статистически гарантированно заработает вам в 2-3 раза больше денег! А вот, сколько заработали инвесторы, которые не поддались панике и остались в своих позициях, зная, что рынок всегда восстанавливается — источник здесь. Как создать Пассивный Доход на фондовом рынке. Пошаговый План! Если: ✔ Вы не хотите до конца жизни работать «на дядю» ✔ Вы понимаете, что пенсия будет нищенской ✔ Вы понимаете, что заботиться о своём будущем нужно самому ✔ Вы хотите в будущем жить, где хотите и делать то, что любите ✔ Вы не хотите терять на обесценениях нацвалюты и кризисах ✔ Вы готовы действовать! Подходит для россиян и не только!! Скачайте бесплатно — здесь

Годовая доходность индекса S&P500 по годам

Важно! Годовая доходность складывается из двух величин: изменения цены самого индекса и доходности дивидендов, полученных от компаний, входящих в данный индекс.

Как инвестировать в индекс S&P500

Инвестировать в индекс S&P500 можно через российского брокера, а можно через зарубежного. Идеальным инструментов инвестирования в данный индекс являются ETF-ы (т. к. привязаться к самому индексу нельзя). Через российского брокера можно купить российские ETF-ы и Биржевые ПИФы, привязанные к американской экономике или данному индексу. Но комиссии за управление этих инструментов высоки и (на момент написания данной статьи) они не платят дивидендов (а реинвестируют их). Через российского брокера можно также купить и американские ETF-ы — но там требуется статус квалифицированного инвестора (а это пипец!).

Американские ETF

И остается инвестирование в S&P500 (в ETF-ы) через зарубежного брокера — как делаю это я. Они (америк. ETF-ы) в десятки раз дешевле в обслуживании российских etf и бпиф (например, комиссия 0.03% за америк.

etf против 1% за российский) и многие из них платят дивиденды.

Заработать на американских ETF можно 10-15-20 и более процентов в долларах в год!

Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы для себя лично (. ) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,800 руб.! Узнайте больше здесь.

Таблица годовой доходности индекса S&P500

2018 -4.38 2017 21.83 2016 11.96 2015 1.38 2014 13.69 2013 32.39 2012 16.00 2011 2.11 2010 15.06 2009 26.46 2008 -37.00 2007 5.49 2006 15.79 2005 4.91 2004 10.88 2003 28.68 2002 -22.10 2001 -11.89 2000 -9.10 1999 21.04 1998 28.58 1997 33.36 1996 22.96 1995 37.58 1994 1.32 1993 10.08 1992 7.62 1991 30.47 1990 -3.10 1989 31.69 1988 16.61 1987 5.25 1986 18.67 1985 31.73 1984 6.27 1983 22.56 1982 21.55 1981 -4.91 1980 32.42 1979 18.44 1978 6.56 1977 -7.18 1976 23.84 1975 37.20 1974 -26.47 1973 -14.66 1972 18.98 1971 14.31 1970 4.01 1969 -8.50 1968 11.06 1967 23.98 1966 -10.06 1965 12.45 1964 16.48 1963 22.80 1962 -8.73 1961 26.89 1960 0.47 1959 11.96 1958 43.36 1957 -10.78 1956 6.56 1955 31.56 1954 52.62 1953 -0.99 1952 18.37 1951 24.02 1950 31.71 1949 18.79 1948 5.50 1947 5.71 1946 -8.07 1945 36.44 1944 19.75 1943 25.90 1942 20.34 1941 -11.59 1940 -9.78 1939 -0.41 1938 31.12 1937 -35.03 1936 33.92 1935 47.67 1934 -1.44 1933 53.99 1932 -8.19 1931 -43.34 1930 -24.90 1929 -8.42 1928 43.61 1927 37.49 1926 11.62

Будет полезным!

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно — здесь. Таблица Excel для ✔ Учёта, ✔ Контроля и ✔ Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет . Цена за всё — 180 руб! Узнайте больше здесь. Список всех подкастов — здесь Спасибо, что смотрите и слушаете MoneyPapa! 👍 Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее: 1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь 2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм и в телеграм 3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом 🙏 Поддержать проект MoneyPapa финансово Вы можете здесь Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо! 👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни! Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

Скачайте Бесплатно: Годовой Бюджет Семьи в Excel от MoneyPapa

Эксель файл, который использует MoneyPapa для своей семьи!

Топ 1 самых скачиваемых файлов!

Скачайте Бесплатно: Кредитный Калькулятор в Excel, который Вам не покажут банкиры!

Топ 2 самых скачиваемых файлов!

К Финансовой Свободе за 21 день!

Практическое Руководство с заданиями на каждый день. Для самостоятельного изучения финансов на практике. Бестселлер.

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами!

Таблицы и Калькуляторы, без которых невозможны контроль и ведение финансов! По цене пары чашек кофе! Бестселлер!

What Does the Crypto Fear and Greed Index Tell You?

Market sentiment dominates the crypto space. Typically, greed leads to bullish trends, while fear results in bearish trends.

Human psychology is predictably irrational, as many people react similarly in certain contexts. This is what sentiment analysis attempts to capture. It takes human psychology into account and analyzes the mood of the market. Conclusions can be drawn and evaluated to forecast the course of the price action.

An example of such behavior is the effect of FOMO (Fear of Missing Out), which occurs especially with strong price changes and tempts participants in the market to rash actions. Similarly, technical analysis tools like traded volumes and historical data can be used to predict price movements. If people behave the same way in certain contexts, is it possible to profit by simply being contrarian and behaving differently from others? This is where the crypto Fear and Greed Index is helpful.

What Is the Fear and Greed Index?

The Fear and Greed Index was developed by CNN Business for the stock market. It is an analytical indicator that evaluates market sentiment. Various factors come into play which is weighted differently. In sum, you get a number between 0 (fear) and 100 (greed), where 50 is considered neutral. To obtain a meaningful result, the quality of the data is crucial.

Thus, even small errors can greatly flaw the analysis, invalidating it. As a result, faulty decisions and placements in the market can cost a lot of money. Uncertainty in the crypto market could be utilized as a potential opportunity. Often, maximal fear in the market implies the arrival of a bearish trend. This could be an ideal time to buy the dip and therefore be considered a buying opportunity for investors. Likewise, extreme greed in the market could be interpreted as an end of the predominant bullish market.

Therefore, selling at that point before the market goes south is a good idea. The fundamental in sentiment analysis is the behavior of the largest crypto exchanges on the market. Often, big price changes happen there first, and other participants in the market orient themselves to them. For example, analyzing order books is an indicator that is difficult to reproduce in an index but can have a major impact on the behavior of traders. The Bybit exchange displays its order books in real-time, whereby price changes in small time windows can often be weighed against the number of buy and sell orders.

How Does the Fear and Greed Index Work in Crypto?

Theoretically, you can design your own Fear and Greed Index. The prerequisite for this is that the data used is both correct and correctly used. For example, a certain basic knowledge of market events and reactions should be available to assess the effects of certain events realistically. The weighting of the individual factors also plays an important role in the analysis. Different zones on the index chart and slider have different meanings. This is how the Fear & Greed Index is measured: 0–24 = Extreme Fear 25–49 = Fear 50–74 = Greed 75–100 = Extreme Greed In the index chart, fear (a score of 0 to 49) symbolizes the undervaluation of the crypto asset. Greed (a score of 50 to 100) implies an overvaluation of cryptocurrencies and a potential crypto bubble. Every 8 hours from 00:00, 08:00, and 16:00 UTC, the crypto Fear and Greed Index is refreshed. To determine its value, we assemble data from six distinct references.

How Is the Index Measured?

The rating of the Fear and Greed Index for Bitcoin is composed of the following factors:

Volatility (25%)

Extreme fluctuations in the crypto prices are signs of a rather anxious market, while a stable price development means more security. The Fear and Greed Index measures current volatility and compares it to the averages of the last 30 and 90 days, respectively. Unusual and strong volatility, therefore, directly affects the price, potentially leading to chain reactions.

Market Momentum and Volume (25%)

Market momentum refers to the aggregate rate of acceleration of the market to measure the market sentiment. The market momentum can go in an upward or downward trend, which can be further be confirmed by changes in trading volume. That means the greater the market volume, the more traders who are participating. This factor can be calculated from the current market volume using the averages of the last 30 or 90 days. The higher the purchase volume in a positive market, the higher the greed factor. Likewise, the market volume can be valued by the put-call ratio. The formula is calculated by dividing the total number of put options (short positions) by the total number of call options (long positions). If the resulting value is higher than 1, the put options predominate, and the majority of participants are evaluating the market according to negative sentiment (i. e., they expect prices to fall).

Social Media (15%)

Social media is a good meeting place for exchanges on Bitcoin and cryptocurrencies. Especially on Twitter, a strong community continuously observes the market and reacts directly to it. By evaluating certain hashtags and noting how many related to Bitcoin occur in a certain period, the mood can be analyzed quite accurately. The more the requests and the greater the interest, the higher the greed factor. There are also numerous forms of “pump and dump” encouraged by social media. For instance, online posts may give supposedly valuable information, spurring purchases of a crypto asset. Once FOMO spreads and buyers hop on the bandwagon, raising the asset’s value, the manipulators who posted the information can sell their shares, significantly lowering the price. Then, they can buy back their cryptos for profit.

Surveys (15%)

Surveys are suitable for directly querying the mood of Crypto market participants along with other interested parties. A few third-party credible websites are used to conduct the surveys at regular intervals with decent sample size. These surveys will help us estimate the overall market sentiment as the selected sample represents a group of crypto traders and investors. Advertising campaigns often use this method to present their product in a better light. Votes are specifically purchased, and the survey only serves better marketing. The founder of the cryptocurrency platform TRON, Justin Sun, has been criticized for using this method to advertise his platform.

Bitcoin Dominance (10%)

In the crypto market, Bitcoin is King. Its dominance is reflected in its share of the total market capitalization. A large dominance of Bitcoin can stand for an uncertain market, as many investors shift their investments from risky altcoins to Bitcoin. In this case, Bitcoin is considered a haven, protecting investors from a sharp fall in prices. However, this factor can be interpreted very differently, as high levels of investment in Bitcoin can also represent a secure market environment.

Google Trends (10%)

Google Trends is a very powerful tool for analyzing users’ interests. This makes it possible to evaluate entries in the Google search engine related to specific search terms. For example, as soon as interest in Bitcoin increases, search queries and prices increase concurrently. Historically, increases in BTC Google searches have coincided with dramatic volatility in crypto prices.

What Does Extreme Fear and Greed Tell You?

Extreme fear levels in the index have always preceded bullish reversals of crypto prices. At this level, the index shows that prices are very low, as most traders and investors are disposing of their crypto holdings, pushing prices further down. For savvy traders, this is usually the optimal point to buy into the market. The index accurately predicts reversals of crypto price performance. Every time it’s reached an almost extreme level of anxiety, it has often predicted a reversal of crypto prices. Similarly, extreme greed, usually driven by FOMO, means that market prices are often in the overbought zone. This indicates a growing risk of the bubble bursting, with a minimal reward for staying in the market. It is often a signal to short the market or sell one’s crypto holdings. Typically, extreme greed precedes a bearish trend. These findings seem to confirm that extreme market sentiment is an accurate predictor of a turnaround in crypto prices. Extreme fear in crypto markets has historically morphed into bullish trends, while extreme greed has turned into bearish trends.

Can You Use the Crypto Fear and Greed Index to Predict the Market?

The crypto Fear and Greed Index is an excellent indicator for predicting when a local low point in crypto prices has formed and when a rally could occur. In the right hands, it is a valuable tool for timing a change in market sentiment and a subsequent reversal in crypto prices. The index tends to reverse as it approaches the territory of extreme fear. This is the moment when fear turns into very early signs of greed before entering into full-blown greed territory. The crypto Fear and Greed Index can be a helpful tool for monitoring market sentiment turns. Large fluctuations may present an opportunity to enter or exit before the rest of the market mirrors the trend. The index doesn’t work as well for long-term analysis of crypto market periods. Within a long-term bull or bear run, there are recurring rounds of fear and greed. These switches are valuable for swing traders.

The Bottom Line

Although the crypto Fear and Greed Index can be a very important and helpful tool in analyzing cryptocurrencies, it should never stand alone. Several factors always play a role in pricing and should be considered. For example, the Fear and Greed Index refers only to sentiment analysis, while technical analysis and fundamental analysis work independently of market participants’ emotions. However, keep in mind that some new financial or geopolitical events may void any analysis. All the best!

Get your daily dose of crypto and trading info

No spam — just heaps of sweet content and industry updates in the crypto space. Be the first to get critical insights and analysis of the crypto world: subscribe now to our newsletter.